J'ai eu le même problème et je pensais que c'était l'ampoule mais après avoir permuté les deux ampoules le problème est resté du même côté !
Finalement je me suis aperçu qu'un des trois fils qui arrive sur le dispositif d'allumage du Xénon (pièce 11 sur le schéma suivant : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=63_0809) était en train de casser et faisait un faux contact. Une petite soudure propre avec un bout de gaine thermo pour bien isoler tout ça et le problème était réglé sans débourser le moindre centime !
Pour info mes xénons sont directionnels et j'ai des optiques Bosch A.L. (Automotive Lighting) donc ce ne sera peut être pas exactement le même schéma selon ton modèle.